PositionLabs — PnL, доходность и безубыточность
Ценовой результат, итог после затрат и процент на капитал отвечают на разные вопросы.
Цена и полный результат
Нереализованный PnL описывает изменение стоимости открытой позиции относительно входа. В линейном контракте он зависит от количества, направления и разницы цен. Пока позиция не закрыта, это оценка по текущей цене, а не полученные деньги. Реализованный результат относится к части, уже закрытой исполнением.
Затраты и знаменатель
Комиссии и funding меняют итог. Безубыточность после расходов может отличаться от средней цены входа. Процент на номинал и процент на внесённый залог используют разные знаменатели. Если капитал пополнялся либо часть позиции закрывалась, особенно важно указать, какой именно процент и за какой период показан.
Как сравнивать сценарии
Используйте одинаковую валюту учёта, текущую цену и набор затрат. Не сопоставляйте чистый результат одного сценария с валовым другого. Для фактического выхода проверяйте исполнение всего объёма. Расчётная прибыль на экране может отличаться от суммы после реального закрытия из-за изменения рынка и расходов.