PositionLabs — Размер позиции и риск одного сценария
Размер можно связать с денежным сценарием убытка, а не только с максимальным плечом.
Разделите решения
Направление, размер и способ выхода — отдельные решения. При условной цене выхода можно оценить ценовой убыток на единицу актива и рассчитать количество под выбранное ограничение. Сам предел пользователь задаёт с учётом своей ситуации. Универсального безопасного процента, подходящего любому счёту, не существует.
Добавьте затраты
К ценовой разнице относятся комиссии и возможное проскальзывание. Для длительного удержания важен funding. Деление денежного ограничения только на расстояние до стопа даёт неполную оценку. Если цена выхода не гарантируется, рассчитанная величина не является обязательным максимумом фактических потерь, особенно при быстром рынке.
Весь счёт
Несколько позиций могут зависеть от одного события и проиграть одновременно. В cross они также связаны залогом. Полезно видеть совокупный номинал, сценарии и условия ликвидации. Плечо не заменяет эти проверки. Небольшая доля капитала в каждой строке не обязательно означает небольшой суммарный риск портфеля.